اتکایی بهینه با هدف بهینه سازی احتمال ورشکستگی: مطالعه موردی بیمه آتش سوزی در ایران

احتمال ورشکستگی یکی از معیار های مهمی است که برای توضیح در مورد میزان آسیب پذیری یک شرکت بیمه در قبال ورشکستگی به کار می رود. تئوری ورشکستگی با یهره گیری از مدل های ریاضی و با مقایسه حق بیمه های دریافتی در مقابل خسارت های پرداختی سعی در تخمین احتمال آنکه سرمایه یک شرکت بیمه به سطح صفر و یا کمتر از آن برسد می باشد. در فرآیند مدیریت ریسک، یکی از راه های رفتار با ریسک انتقال آن از طریق بیمه های اتکایی است. شرکت های بیمه بر اساس قراردادهای اتکایی نسبی و غیرنسبی ریسک خود را به شرکت های بیمه اتکایی واگذار می کنند. هدف از این تحقیق به دست آوردن سطوح نگهداشت بهینه از دیدگاه بیمه گر واگذارنده با توجه به احتمال ورشکستگی بیمه گر واگذارنده می باشد. لذا سطوح نگهداشت بهینه در هر دو نوع قراردادهای اتکایی مشارکت و مازاد خسارت بر اساس حداقل سازی احتمال ورشکستگی بیمه گر اولیه به دست می آید. در مطالعه موردی این تحقیق از داده های مربوط به واحد بیمه های آتش سوزی در شرکت سهامی بیمه ملت استفاده شده است. این داده ها شامل کلیه بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی صادره در سال 1388 و همچنین کلیه خساراتی که برای این بیمه نامه ها رخ داده است می باشد. تعداد بیمه نمه های صادره 2723 مورد و تعداد خسارات رخ داده برای این بیمه نامه ها 201 مورد می باشد. برای همگن بودن هرچه بیشتر داده ها، کلیه بیمه نامه های آتش سوزی صرفا مربوط به بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های فوق الذکر سطوح نگهداشت بهینه در هر دونوع قراردادهای اتکایی مشارکت و مازاد خسارت به دست آمده است. همچنین با ترکیبات مختلفی از عامل سربار در حق بیمه بیمه گر اولیه و بیمه گر اتکایی، سطوح نگهداشت بهینه به دست آمده است و در کلیه ترکیب ها قراردادهای اتکایی مازاد خسارت در مقایسه با قرارداد اتکایی مشارکت احتمال ورشکستگی کمتری برای بیمه گر اولیه به وجود می آورد.